Проблемы диверсификации активов в условиях высокой волатильности финансовых рынков

   В статье анализируются основные стратегии построения инвестиционного портфеля, даются рекомендации по оптимизации соотношения риска и доходности портфеля посредством выбора соответствующих инвестиционных пропорций для каждого актива на основе теории Г. Марковица с использованием программы Excel. Автором статьи были подробно рассмотрены основные достоинства и недостатки стратегий распределения средств инвестора в рамках инвестиционного портфеля. На основе проведенного анализа автором статьи были даны рекомендации по выбору финансовых активов для формирования инвестиционных портфелей инвесторов в зависимости от цикла экономической активности.

1. Лашков Е. И. Применение аллокации активов в инвестиционном портфеле для снижения макроэкономических и геополитических рисков // Финансовые рынки и банки. 2023. № 4. С. 63–69.

2. Алешин В. А., Зотова А. И., Некрасова И. В. Управление инвестициями : учебное пособие. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2009. 324 с.

3. Далио Рэй. Большие долговые кризисы. Принципы преодоления. М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2021. 496 с.

4. Трегуб А. В., Соловова Л. А. Инвестиционный портфель как эффективный инструмент управления личными финансовыми инвестициями // Финансовые рынки и банки. 2023. № 4. С. 96–101.

5. Nekrasova I., Karnaukhova O., Sviridov O. (2018) Fractal Properties of Financial Assets and Forecasting Financial Crisis. In: Nekrasova I., Karnaukhova O., Christiansen B. (Ed.) Handbook of Fractal Approaches for Modeling Financial Assets and Predicting Crises. Hershey, PA: IGI Global, pp. 23-41.

6. Ногин Ю. Б. Распределение (аллокация) средств негосударственного пенсионного фонда на основе определения стадии экономического цикла // Финансы и кредит. 2012. № 21 (501). С. 11–15.

7. Халяпин А. А., Усачева Ю. А., Гук А. И. Современные стратегии управления инвестиционным портфелем // Естественно-гуманитарные исследования (ЕГИ). 2022. № 44 (6). С. 385–389.

8. Севумян Э. Н. Принципы формирования аллоцированного портфеля ценных бумаг // Финансовые рынки и банки. 2021. № 10. С. 29–32.